Un mois tout juste après les attentats du 11 Septembre, Robbie a donné un concert exceptionnel au Royal Albert Hall de Londres. Live at the Albert est un concert exceptionnel enregistré le 10 octobre 2001 au Royal Albert Hall. Il capture Robbie Williams dans un registre swing élégant, accompagné d’un grand orchestre, dans le style des crooners légendaires comme Frank Sinatra ou Dean Martin.

Diffusé d'abord à la BBC le 17 Novembre 2001, le concert célèbre la sortie de son album Swing When You’re Winning, qui sortait deux jours plus tard. Il revisite des standards intemporels dans une atmosphère glamour et orchestrée. Le spectacle alterne humour, émotion, et virtuosité vocale, révélant une autre facette de Robbie — plus mature, showman à l’américaine, mais avec le charme britannique intact.

Le DVD a été ré-édité en 2007 sous les formats Blu-ray Disc et HD DVD.